Aide à la décision, pas un ordre. Le biais vient de l'activité du jour des titres qui composent chaque ETF (variation du jour / volatilité 20 j, amplifiée par le volume relatif, + position de la clôture dans la fourchette), pondérée par leur poids. LONG/SHORT si l'activité pondérée dépasse ±0,25 ET que la majorité du poids va dans le même sens. ETF à levier/inverses : composition de l'ETF de base le plus corrélé (signe inversé si inverse). Or, obligations, crypto, matières : pas de titres, activité de l'ETF lui-même. Corrélations sur les 60 derniers jours de rendements quotidiens. Les ETF à effet de levier / inverses dérivent dans le temps : à garder à la journée. Nos backtests actions n'ont montré aucun avantage statistique stable pour ces règles : à utiliser comme filtre de contexte.
ETF — biais du jour
Cartes de corrélation par secteur (cyan = corrélation positive · rouge = négative)
Exposition macro par secteur (corrélation moyenne des rendements quotidiens avec chaque facteur · cyan +, rose −)
Divergences : paires très corrélées dont l'écart se creuse (z > 2 sur 5 j : le retardataire peut rattraper, ou le leader revenir)
Lead-lag entre secteurs (le secteur de gauche à J précède celui de droite à J+1 · indicatif, signal faible)
Couvertures : paires les plus négativement corrélées